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信用债动能指数跟踪(2023年6月第2周)：持债情绪反复 焦点滚动

来源：招商证券股份有限公司 时间：2023-06-12 09:07:18


【资料图】

信用债动能指数整体跟踪：小幅下跌。1）本周信用债动能总指数较上周下跌4.96%，当前处于34.7%的历史分位值。2）动能总指数偏离趋势项的幅度走阔至11.52%，处在正常波动区间内。3）近年市场情绪对比：总指数低于过去三年同期水平。4）与信用利差对比：3 年AA+城投利差为58.7bp，较上周收窄0.12bp；信用债动能总指数下跌1.11 个分值，较上周跌幅4.96%。

各券种动能指数跟踪：分券种来看，现券动能略有回升，并与2 月末读数基本持平，但城投债动能指数、产业债动能指数连续六周下行。其中，城投债动能指数表现优于产业债动能指数，但两者分化收敛接近2 个分值。

城投债动能指数：偏幅走阔。1）本周城投债动能指数较上周下跌8.09%，当前处于32.7%的历史分位值。2）就偏离趋势值的程度来看，指数偏幅走阔至10.07%，处在正常波动区间内。3）近年市场情绪对比：指数低于过去三年同期水平。4）与信用利差对比：3 年AA+城投利差为58.7bp，较上周收窄0.12bp；城投债动能指数下跌2.12 个分值，较上周跌幅8.09%。

产业债动能指数：基本维稳。1）本周产业债动能指数较上周下跌1.27%，当前处于34.9%的历史分位值。2）指数偏离趋势项的幅度走阔至7.93%，处于正常波动区间内。3）近年市场情绪对比：指数略高于2021 年同期水平，低于2020年、2022 年同期。4）与信用利差对比：3 年AA+中票利差为60.94bp，较上周走阔0.96bp；产业债动能指数下跌0.26 个分值，较上周跌幅1.27%。

风险提示：测算指数变量失真，指数计算方法需调整，信用事件冲击指数

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